Mathematisches Modell zur Berechnung des fairen Preises einer Option. Kann rückwirkend auch zur Berechnung der implizierten Volatilität benutzt werden. (vgl. Implizierte Volatilität)

Das Optionspreismodell ist ein mathematisches Modell, mit dem sich die Preise einer Option berechnen lassen. Am bekanntesten ist das Black-Scholes-Modell, das bis heute Grundlage vieler modernen Optionspreismodelle ist. Die Autoren wurden dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.