Die implizite Volatilität gibt Aufschluss über die aktuelle und zukünftige Schwankungsbreite eines Kurses. Im Gegensatz zur historischen Volatilität beruht sie nicht auf Vergangenheitswerten sondern auf aktuellen Marktpreisen. Sie dient nicht nur der Bewertung von Optionen sondern vielmehr der Ermittlung des Gesamtrisikos eines Investitionsobjektes.