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Value at Risk

Der Begriff Wert im Risiko oder englisch Value at Risk (VaR) entspricht dem Maximalverlust, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (bspw. 95 über einen bestimmten Zeitraum (bspw. 3 Monate) nicht überschritten wird.

Permanenter Link Value at Risk - Erstellungsdatum 2021-12-23


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